Starszy specjalista ds. modelowania ryzyka, testów warunków skrajnych oraz raportowania i analiz portfela

Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować z modelami statystycznymi?

Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Zobacz naszą ofertę i dołącz do zespołu Departamentu Controllingu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w mBanku Hipotecznym.

W tej roli będziesz odpowiadać za:

• rozwój oraz monitoring modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym oraz finansowania specjalistycznego
• rozwój i aktualizację funkcji przejścia dla ekspozycji z tytułu finansowania specjalistycznego
• pomiar i prognozowanie wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z metodą standardową oraz metodą IRB
• przeprowadzanie Testów Warunków Skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego
• kontrolę poprawności działania systemów IT wspierających proces nadawania ocen ratingowych dla klientów z obszaru finansowania specjalistycznego
• kontrolę poprawności działania systemu do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego metodą IRB

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

• masz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonometria, statystyka, matematyka, fizyka, matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeniowa, data-mining, metody ilościowe
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomiaru lub zarządzania ryzykiem kredytowym w banku, (optymalnie w obszarze budowy/walidacji modeli ryzyka kredytowego)
• posiadasz doświadczenie w obszarze analiz ryzyka kredytowego lub modelowaniu parametrów ryzyka kredytowego,
• masz wiedzę z zakresu stosowania metod i narzędzi statystycznych i przetwarzania danych, modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych,
• znasz regulacje bankowe oraz rekomendacje i uchwały Nadzoru Bankowego (KNF EBA)
• znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne
• posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych z zakresu modelowania ryzyka i metod statystycznych
• cechuje Cię samodzielność, dociekliwość i analityczne podejście do rozwiązywania problemów
• jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
• potrafisz publicznie prezentować efekty pracy
• masz własną inicjatywę w zakresie wprowadzania zmian w modelach ryzyka

brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!

Co możemy Ci zaoferować?

• możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym w mBanku Hipotecznym
• możliwość pracy zdalnej - zespół stacjonuje w Warszawie, więc raz na jakiś czas się z nim spotkasz, ale możesz pracować z każdego miejsca:)
• nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
• możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę
• udział w ogólnobankowych projektach
• możliwość pracy zdalnej